La princesse Cunégonde de Luxembourg est née en 975. Elle est la fille du comte Sigefroid de Luxembourg. Elle épouse Henri II, surnommé le pieux mais aussi le boiteux. Henri est né à Bamberg en mai 973. Il est le fils du duc de Bavière, Henri le Querelleur, et de Gisèle de Bourgogne. Henri est couronné empereur du saint Empire Germanique en 1014. 

Henri et Cunégonde doivent affronter une terrible épreuve : leur couple est stérile, mais ils sont restés fidèles l’un à l’autre. Ils ont aussi soutenu l’Église de leur temps. Ils ont appuyé l’autorité des papes, favorisé l’expansion des moines de Cluny.  

L’empereur Henri II s’est éteint en 1024 et a été canonisé en 1146. 

Un an après la mort de son mari, Cunégonde renonce à sa vie princière et devient bénédictine dans le monastère de Kaufungen. Elle termine sa vie dans la pauvreté, la prière, la pénitence et le service des sœurs malades. Elle meurt probablement en 1033 et est enterrée aux côtés de son époux. Elle a été canonisée en 1200.